Fundusze Zabezpieczające Wartość (Securities Hedging)

Strategie funduszy hedge zabezpieczających wartość opierają się najczęściej na równomiernym zajmowaniu długich i krótkich pozycji w portfelach akcji jednego sektora gospodarki. Ryzyko zmian trendów na rynku jest w bardzo dużym stopniu zredukowane. Podstawą osiągania pozytywnych rezultatów jest efektywna analiza sytuacji na rynkach oraz wzrost cen akcji na giełdach. Fundusze te wykorzystują również dźwignię finansową. Tak dobrana strategia charakteryzuje się brakiem lub bardzo niską korelacją z rynkiem. Fundusze zabezpieczające wartość uzupełniają swoje portfele instrumentami futures na indexy giełdowe w celu ograniczenia ryzyka rynkowego (systematic risk).

Przykładem inwestycji może być jednoczesne kupno i sprzedaż akcji spółek z jednej branży (konkurencji), poprzedzone dogłębną analizą porównawczą.

Oczekiwana zmienność - Niska