Fundusze Arbitrażowe (Arbitrage)

Fundusze hedge arbitrażowe wykorzystują nieefektywności rynku. Ich strategie opierają się na ‘offsecie’ swoich pozycji, często przez różne aktywa tego samego wystawcy (issuer). Najczęstszym przykładem może być jednoczesne kupno i sprzedaż akcji tej samej firmy na dwu różnych rynkach (przy dual listingu), czy też kupno obligacji przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zabezpieczeniu poprzez rynek kredytowych instrumentów pochodnych. Fundusze te wykorzystują również futures’y w celu zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych. Celem jest osiąganie zysków nieskorelowanych lub nisko skorelowanych z rynkami akcji i obligacji.

Oczekiwana zmienność - Niska